Preguntas frecuentes sobre desapalancamiento automático (ADL)
1. ¿Qué es el desapalancamiento automático (ADL)?
El desapalancamiento automático (ADL: Auto-Deleveraging) es un mecanismo importante de control de riesgos en el trading de futuros de criptomonedas. Cuando el mercado experimenta una volatilidad extrema, o eventos de fuerza mayor provocan que la reserva de riesgo de la plataforma sea insuficiente o disminuya rápidamente, el sistema activa el mecanismo ADL para controlar el riesgo general.
En esencia, el ADL es un mecanismo de reducción de posiciones de la contraparte. Basándose en los niveles de apalancamiento y el rendimiento de las ganancias de los traders, el sistema clasifica las posiciones según reglas predeterminadas y prioriza las cuentas con mayor apalancamiento y mayores beneficios para la reducción automática de posiciones. Esto ayuda a garantizar la seguridad general de los fondos y la estabilidad del mercado en la plataforma.
2. Cómo se ejecuta el ADL
Entender cómo funciona el ADL puede ayudarte a gestionar mejor los riesgos potenciales. El sistema primero calcula una clasificación de PNL (ganancias y pérdidas) sobre la base deel rendimiento de beneficios y el apalancamiento efectivo. Los traders con estrategias más agresivas y mayores beneficios se ubican más alto en la clasificación y tienen más probabilidades de ser seleccionados por el mecanismo ADL.
Una vez que se activa el ADL, el sistema identifica automáticamente las cuentas de contraparte con las clasificaciones de PNL más altas y ejecuta operaciones directas con ellas al precio de quiebra, lo que completa el proceso de desapalancamiento automático. Este proceso está totalmente automatizado y no requiere intervención manual.
3. Explicación detallada de la fórmula de clasificación del ADL
La clasificación del ADL se calcula estrictamente utilizando la siguiente fórmula:
Clasificación = Porcentaje de ganancia × Apalancamiento efectivo (si hay ganancia)
Clasificación = Porcentaje de pérdida ÷ Apalancamiento efectivo (si hay pérdida)
Donde:
- Apalancamiento efectivo = Valor justo ÷ (Valor justo − Valor de quiebra)
- Porcentaje de ganancia = (Valor justo − Valor medio de entrada) ÷ Valor medio de entrada
- Valor justo = Valor de la posición al precio justo
- Valor de quiebra = Valor de la posición al precio de quiebra
- Valor medio de entrada = Valor de la posición al precio medio de entrada
Nota: Las posiciones long y short se clasifican por separado, de mayor a menor.
4. Niveles del indicador ADL
MEXC ofrece un indicador ADL para ayudar a los usuarios a comprender visualmente en qué posición se encuentran dentro de la cola de reducción automática de apalancamiento. El indicador ADL tiene 5 niveles, que corresponden van de 0 a 4 barras iluminadas.
La clasificación se basa en la ganancia por posición de cada par de trading de futuros, y las posiciones long y short se clasifican por separado.
Rango de clasificación por ganancias | Nivel de ADL | Barras indicadoras |
Top 25% | Nivel 4 | 4 barras iluminadas |
25%-50% | Nivel 3 | 3 barras iluminadas |
50%-75% | Nivel 2 | 2 barras iluminadas |
75%-100% | Nivel 1 | 1 barras iluminadas |
Posiciones en pérdidas | Nivel 0 | Sin barras iluminadas |
Cuantas más barras estén iluminadas, más alta será la posición en la cola de ADL. Si todas las barras están encendidas, significa que la posición será priorizada para reducirse en caso de que ocurra un evento de ADL. Se recomienda a los traders seguir de cerca el indicador ADL y ajustar sus posiciones según sea necesario.
5. Cómo reducir el riesgo de ser afectado por el desapalancamiento automático (ADL)
Para minimizar el riesgo de verse afectado por el mecanismo de ADL, se recomienda a los traders tomar las siguientes medidas:
1) Controlar el apalancamiento: Elige un nivel de apalancamiento apropiado y evita el uso excesivo que pueda aumentar tu clasificación de ADL.
2) Tomar ganancias por etapas: Asegura beneficios gradualmente para reducir las ganancias no realizadas concentradas y disminuir la probabilidad de ser priorizado por el sistema.
3) Establecer órdenes de take-profit y stop-loss (TP/SL): Utiliza niveles de TP y SL razonables para evitar reducciones automáticas de posición durante condiciones extremas del mercado.
4) Monitorear el indicador ADL: Revisa regularmente tu nivel de ADL y considera ajustar tus posiciones de forma proactiva cuando varias barras estén iluminadas.