为什么大多数交易者误读交易量：深入探讨标准交易量与每日24小时交易量

以及更先进的方法如何改变了我交易动能、突破和流动性的方式

成交量是交易中最广泛使用的指标之一。从初学者到专业人士,每个加密货币交易者都盯着图表下方的绿色和红色柱状图,试图解读市场意图。

但这里有一个令人不安的真相:

这在流行的每日24小时成交量指标中尤其明显。你可能在Binance、Bybit、OKX等交易所以及试图模仿它的TradingView指标上见过它。

虽然这个指标听起来很直观("过去24小时交易了多少成交量"),但在实时交易中经常被误解和误用。

在这篇文章中,我想分析:

• 为什么许多交易者依赖每日24小时成交量指标
• 它的概念弱点是什么
• 它与标准的逐柱成交量有何不同
• 两者之间的清晰比较
• 以及这些见解如何引导我构建了一个我个人使用的定制化、更可操作的成交量引擎

让我们从基础开始。

1. 为什么交易者使用每日24小时成交量指标

每日24小时成交量指标很吸引人,因为:

• 它反映了整体市场参与度
• 它持续更新并显示整个交易所的流动性
• 它提供了资产当前"活跃水平"的感觉

例如:

• 如果24小时成交量上升 → 交易者认为兴趣正在增长
• 如果24小时成交量下降 → 交易者认为流动性正在枯竭

这是一个宏观层面的流动性指标。

但问题在于:

每日24小时成交量并不能告诉你当前K线上正在发生什么。它告诉你过去一天发生了什么,平滑成一个巨大的滚动窗口。这带来了几个陷阱。

2. 每日24小时成交量的弱点(为什么它会误导交易者)

弱点1 — 它是滚动指标,而不是逐柱信号

每日24小时成交量无法显示K线内的动能变化。你可能认为成交量在增加……但实际上只是在更新滚动窗口。

弱点2 — 它隐藏了单个柱状图结构

它将所有买卖压力、激增和微观波动混合成一个大数字。

你会错过:

• 谁在控制(买家还是卖家)
• K线实体的强度
• 影线主导
• 突破时的成交量激增

弱点3 — 它反应缓慢

因为它覆盖完整的24小时窗口,它的表现就像移动平均线:

• 重大事件缓慢消退
• 突然激增几乎不会移动线条
• 它在市场转折时滞后

弱点4 — 交易者认为它反映"当前成交量"

但正在形成的当前柱状图可能:

• 实际成交量巨大
• 但每日24小时成交量几乎不动

— 或者 —

• 实际成交量非常小
• 但每日24小时成交量因过去的K线而保持高位

这种脱节会混淆决策。

3. 标准成交量与每日24小时成交量 — 概念差异

以下是简化的比较以澄清问题。

简而言之:

• 每日24小时成交量是流动性背景。
• 逐柱成交量是可操作信息。

大多数交易者混淆了这两个概念 — 结果得到混乱的信号。

4. 为什么我构建了自己的成交量指标

经过多年的活跃加密货币交易,我意识到我需要:

• 像逐K线成交量一样可靠的东西
• 像交易所24小时成交量一样信息丰富的东西
• 真正有助于预测突破和动能转变的东西
• 反映真实买卖压力的东西,而不仅仅是柱状图颜色
• 过滤噪音并突出有意义激增的东西

这促使我开发了高级成交量套件 — 一个融合了两个世界优势的工具:

• 交易所风格的流动性
• 实时可操作的成交量信号
• 动能检测
• 激增识别
• 突破确认

这是我个人在交易中使用的成交量引擎,现在我公开分享它。

下一部分描述它的工作原理。

5. 介绍一个完整的专业工具包,用于读取真实的市场成交量、动能和流动性:高级成交量套件(24小时、脉冲、激增、突破压力)

🔍 该指标的功能

高级成交量套件是一个多层次的成交量分析系统,专为依赖成交量作为主要决策驱动力的交易者设计。它远远超越了TradingView的标准成交量柱,增加了:

✔ 真实USDT成交量

所有成交量都转换为USDT价值(成交量 × 收盘价),以标准化价格上涨或下跌时的活动。

✔ 滚动24小时成交量(交易所风格指标)

该指标计算定制的24小时滚动成交量,就像Binance和Bybit显示的那样。

✔ 成交量脉冲(强度与平均值对比)

一个强大的比率,用于测量每个柱状图内的动能。

✔ 智能成交量激增检测

使用以下方式识别异常活动:

• 实体强度
• 影线压缩
• 趋势对齐

✔ 突破压力引擎

检测:

• 确认的突破
• 假突破
• 压力在关键水平附近积聚的区域

6. 完全可定制的高级成交量着色 — 3种模式

该指标引入了智能成交量柱着色,提高了清晰度并有助于直观地解释订单流:

1️⃣ 简单模式

绿色 = 收盘 > 开盘
红色 = 收盘 < 开盘
(像标准成交量,但使用USDT值)

2️⃣ 实体模式

仅在K线实体相对于其范围较强时着色。
过滤噪音并突出有意义的柱状图。

3️⃣ Delta风格模式

基于以下因素检测"激进"买家或卖家:

• K线实体主导
• 上/下影线压缩
• 方向性压力

7. 为什么这对交易者很重要

该指标弥合了以下之间的差距:

• 微观层面成交量(逐K线活动)
• 宏观层面流动性(24小时滚动成交量)

并将其包装成:

• 可视化突破系统
• 动能脉冲
• 智能激增检测
• 基于真实K线的成交量着色

它取代了多个工具并简化了基于成交量的决策。

8. 它与标准成交量指标的区别

9. 最后的思考

成交量是最重要的交易指标之一 — 但只有在正确解读时才有用。

• 标准成交量显示实时行为
• 每日24小时成交量显示高层流动性
• 我的定制指标融合了这两个概念并添加了智能层以提高清晰度

如果你曾经错过突破、未能看到激增或误判了波动背后的强度,这个套件为你提供了你所缺少的清晰度。

Why Most Traders Misread Volume: A Deep Dive into Standard Volume vs Daily 24h Volume 最初发表在 Medium 的 Coinmonks 上,人们在那里通过突出显示和回应这个故事来继续对话。