LG dan LSEG Meluncurkan Alat AI untuk Memprediksi Pengembalian Saham Empat Minggu

TLDRs:

• LG dan LSEG meluncurkan alat berbasis AI yang memprediksi kinerja saham jangka pendek untuk investor institusional.
• Sistem ini menganalisis ribuan saham terdaftar AS setiap hari menggunakan pembelajaran mendalam dan data keuangan.
• Kurangnya metrik kinerja menimbulkan pertanyaan tentang keandalan alat AI untuk saham berkapitalisasi kecil.
• Integrasi API potensial dapat memungkinkan pengembang fintech untuk menyematkan perkiraan ke dalam dasbor risiko.

LG AI Research dan London Stock Exchange Group (LSEG) telah bersama-sama memperkenalkan layanan perkiraan ekuitas bertenaga kecerdasan buatan yang dirancang untuk memprediksi pengembalian saham dalam jangka waktu empat minggu.

Alat ini, yang menggabungkan keahlian AI LG dengan kumpulan data keuangan LSEG yang luas, menawarkan pendekatan baru bagi investor institusional untuk menganalisis tren pasar dan menilai risiko investasi.

Dengan memproses sejumlah besar data pasar terstruktur bersama dengan dokumen keuangan tidak terstruktur, sistem AI memberikan skor numerik yang menunjukkan pengembalian yang diharapkan dan komentar tekstual yang menjelaskan alasan di balik setiap perkiraan. Menurut LG dan LSEG, sistem ini meninjau ribuan saham terdaftar AS setiap hari, termasuk saham perusahaan yang lebih kecil seperti saham nano-cap, yang sering membawa volatilitas dan biaya transaksi yang lebih tinggi.

AI Multi-Agen Mendorong Prediksi

Layanan ini memanfaatkan model EXAONE-BI dari LG AI Research, kerangka kerja kecerdasan bisnis multi-agen yang menggunakan empat agen AI khusus yang bekerja secara kolaboratif.

Ini memungkinkan sistem untuk mengevaluasi sinyal pasar yang kompleks dan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber data secara bersamaan. Pengguna menerima output gabungan dari skor numerik dan komentar penjelasan, diperbarui setiap hari dengan ringkasan mingguan untuk panduan berkelanjutan.

Saat ini, alat tersebut sedang diuji oleh klien institusional, yang sedang mengeksplorasi potensinya untuk mendukung konstruksi portofolio dan keputusan investasi. Sementara kemampuan peramalan AI menjanjikan efisiensi dan skala, beberapa ahli memperingatkan bahwa metrik kinerja yang hilang, seperti pengembalian out-of-sample, rasio Sharpe, atau hit rate, dapat membatasi kepercayaan pada kekuatan prediktifnya.

Tantangan dan Pertimbangan

Para analis telah menunjukkan bahwa alat AI belum mengungkapkan bagaimana ia memperhitungkan friksi perdagangan, seperti biaya turnover, spread bid-ask, atau dampak pasar, faktor-faktor yang dapat secara signifikan mempengaruhi pengembalian yang direalisasikan, terutama untuk saham nano-cap.

Selain itu, tanpa validasi independen di berbagai kondisi pasar, investor institusional mungkin tetap berhati-hati tentang mengandalkan hanya pada skor perkiraan untuk menghasilkan alpha.

Terlepas dari kekhawatiran ini, layanan AI mewakili langkah maju yang penting dalam menggabungkan pembelajaran mesin dengan kumpulan data keuangan. Dengan mengotomatisasi sebagian dari proses penelitian dan memberikan wawasan harian, layanan ini berpotensi meningkatkan efisiensi bagi manajer aset, analis dana, dan profesional manajemen kekayaan.

Melihat ke Depan

LG memiliki rencana untuk memperluas sistem untuk mencakup ekuitas di wilayah lain dan untuk menggabungkan fitur tambahan untuk strukturisasi portofolio dan perkiraan komoditas. Pengembangan potensial lainnya adalah integrasi skor perkiraan ke dalam infrastruktur API LSEG.

Jika diaktifkan, pengembang fintech dapat menyematkan skor 1-100 dan komentar yang menyertainya ke dalam dasbor risiko, aplikasi manajemen portofolio, atau alat penyaringan saham. Ini akan memungkinkan alokator aset untuk menggabungkan sinyal yang dihasilkan AI dengan kumpulan data fundamental, perkiraan analis, atau informasi kepemilikan, menciptakan ekosistem pendukung keputusan yang lebih kaya.

Postingan LG dan LSEG Meluncurkan Alat AI untuk Memprediksi Pengembalian Saham Empat Minggu pertama kali muncul di CoinCentral.